Capital fictif…départ : 10 000 $
P&L total…aujourd'hui : …
P&L réalisé…ventes simulées uniquement
Chargement du dernier cycle…
Marchés observés
Trois marchés de nicheHypothèse BTC 5 min
test séparéContrats Up/Down tombés à 0,05-0,07. On mesure ensuite un doublement observé avant l’issue et une règle théorique : achat à 0,05, vente à 0,10, sinon règlement. Ce n’est pas un fill réel.
Chargement des fenêtres résolues…
Historique échantillonné à la minute : il peut manquer le franchissement d’un seuil. Le prix historique n’est pas une preuve d’exécution au bid/ask. Échantillon réduit = aucune conclusion d’edge.
Positions fictives
Positions : aucune pour l’instant
Règles de sécurité
Journal des trades simulés
Un print public ne prouve pas que notre ordre aurait été servi. Ce journal est un proxy volontairement prudent, pas un backtest exécutable.
Cadre et limites
- Un cycle toutes les 15 minutes sur le palier gratuit, sans navigateur connecté.
- Les quotes restent fictives. L'algorithme ne détient aucun accès au trading réel.
- Le fill est compté si un nouveau trade public traverse l'ancienne quote. Taille plafonnée à 25 % de ce trade; priorité de file inconnue.
- La pause sur news n'est pas fiable sans flux d'actualité complet. La v0 arrête sur forte variation et avant la date de fin affichée.
- Rebates non comptés sans preuve d'éligibilité. Pas de rendement déductible de cette simulation.